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新銀行東京とスコアリングモデル

各種新聞報道では、新銀行東京は融資先の評価基準として、金融庁が地域密着型金融として推進したスコアリング・モデルを過度に利用(過信)していたといわれています。

もともとスコアリング・モデルは、信用リスクに対して相関性のある各種データを変数として、企業の信用度を測定する手法です。この「信用リスクに対して相関性のある各種データ」には、当該企業の財務データのみならず、属する産業・地域・オーナーの資産状況・取引履歴などの非財務データも該当します。

これらの非財務データを含めた各種データと倒産の関連性については、各金融機関が過去における融資実績から独自に集計しています。相関関係に関する信頼性も、年々データが蓄積されていったことで増してきたでしょう。

スコアリング・モデルによる融資では、個々の融資案件ごとに管理するのではなく、ポートフォリオ全体で管理をします。ポートフォリオ全体としてのデフォルト率をひくく抑えることが管理目標となると思われます。

新設の新銀行東京の場合、元となる融資実績がなかったわけです。どのように信用リスク管理をしていたのでしょうか。
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